Vega einer Option Formel (ID: 204) [Edit]
Beschreibung der Vega einer Option Formel
Formel zur Berechnung des Vega einer Option. Vega ist die Sensitivität des Optionspreises auf Veränderungen in der Volatilität des Basiswertes. Es ist für Kaufs- und Verkaufsoptionen identisch.
Formel
\[ \nu = S \phi \left ( d1 \right ) \sqrt{t} \] \[ {\small where: \phi\left ( d1 \right ) = \frac{e^{-\frac{d1^{2}}{2}}}{\sqrt{2\pi}} } ; \] \[ {\small d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} } \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner