Theta einer Kaufoption (Call) Formel (ID: 205) [Edit]
Beschreibung der Theta einer Kaufoption (Call) Formel
Formel zur Berechnung des Theta einer Kaufoption (Call). Theta misst die Veränderung des Optionspreises in Abhängigkeit von der sinkenden Restlaufzeit der Option.
Formel
\[ \theta = -\frac{S\phi\left ( d1 \right )\sigma}{2\sqrt{t}}-rKe^{-rt}N\left ( d2 \right ) \\ {\small where: \phi\left ( d1 \right ) = \frac{e^{-\frac{x^{2}}{2}}}{\sqrt{2\pi}} } ; \] \[ {\small d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} ; } \] \[ {\small d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}} \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(S\ \)
Preis des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner