Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel (ID: 227) [Edit]
Beschreibung der Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel
Diese Formel dient der Berechnung der Ausgleichszahlung zu Beginn des Anlagezeitraumes im Rahmen eines Forward Rate Agreements (FRA)
Formel
\[ S=C \cdot \frac{\left ( r_{set} - r_{fra} \right ) \cdot \frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase}}{1+\left (\frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase} \cdot r_{set} \right )} \ \]
Legende
\(C\ \)
Nominalbetrag
\(d_{base}\ \)
Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)
\(d_{mty}\ \)
Enddatum der Anlageperiode des FRA
\(d_{set}\ \)
Startdatum der Anlageperiode des FRA
\(r_{fra}\ \)
FRA-Satz
\(r_{set}\ \)
Settlement-Rate
\(S\ \)
Zahlung