Formule Delta d'une option d'achat (call) (ID: 57) [Edit]
Description de la formule Delta d'une option d'achat (call)
Cette formule permet de calculer le delta d'une option d'achat(call), c'est-à-dire l'amplitude du changement du prix de l'option en fonction du changement du prix du sous-jacent.
Formule
Légende
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Actif sous-jacent • Delta • Option • Option d'achat • Taux d'intérêt sans risque
Articles en relation avec cette formule:
Les options - définitions, exemples et applications • Les options : Lien entre les paramètres de pricing et les grecs • Les stratégies d'options (deuxième partie) • Les stratégies d'options (première partie)
Calculateurs en relation avec cette formule:
Calculateur de stratégies d'options • Valorisation d'une option (Black & Scholes)