Formule Taux de repo implicite (implied repo rate) (ID: 8) [Edit]
Description de la formule Taux de repo implicite (implied repo rate)
Formule de calcul du taux de repo implicite (implied repo rate).
Formule
\[ IRR= \left( \frac{P_{fact}}{P_{g}}-1 \right) \cdot \left( \frac {d_{base}} {d_{v \to l}} \right) \ \]
Légende
\(d_{base}\ \)
Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{v→l}\ \)
Nombre de jours entre la date de règlement du bond et la date de livraison du future
\(P_{fact}\ \)
Prix de facturation
\(P_{g}\ \)
Prix coupon couru inclus