Formule Taux de coupon couru d'un titre indexé sur l'inflation (ID: 16) [Edit]
Description de la formule Taux de coupon couru d'un titre indexé sur l'inflation
Formule de calcul du taux de coupon couru d'une obligation indexée sur l'inflation.
Formule
\[ CC=CN \cdot \frac {nbj_{pcd \to vd}} {nbj_{ncd \to pcd}} \cdot ci_{v} \ \]
Légende
\(ci_{v}\ \)
Coefficient d'indexation à la date de valeur
\(CN\ \)
Taux de coupon nominal
\(d_{p→v}\ \)
Nombre de jours entre la dernière date de tombée de coupon et la date de valeur
\(nbj_{pcd→ncd}\ \)
Nombre de jours entre la dernière et date de tombée de coupon et la prochaine date de tombée de coupon
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Coupon • Intérêts courus • Obligation • Obligation indexée sur l'inflation
Article en relation avec cette formule:
Les obligations indexées sur l'inflation - definitions, exemples et applications